8거래일 연속 하락을 마친 KOSPI. 다음 행보는? > 투자

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안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 전략/시황/퀀트를 담당하고 있는 이경민/김정윤/조재운입니다.


1월 16일 퀀틴전시 플랜 보내드립니다.

[8거래일 연속 하락을 마친 KOSPI. 다음 행보는?]
 
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[본문 내용]

8거래일 연속 하락을 마친 KOSPI. 다음 행보는?

- 1월 15일 KOSPI는 0.04% 상승하며 8거래일 연속 하락을 종료. 8거래일 연속 하락은 2000년 이후 지금까지 5,931 영업일 중 7번 존재했으며 이는 0.24%에 해당되는 확률
 
- 8영업일 이상으로 연속 하락한 경우는 9영업일 하락으로 1회 발생했으며 9영업일 초과 하락했던 경우는 부재
 
- 이번 8영업일 연속 하락에서 KOSPI는 -5.4% 하락. 하락폭이 높았던 섹터는 건강관리(-9.3%), 조선(-8.0%), 철강(-8.0%), 반도체(-7.7%), 자동차(-7.6%) 등
 
- 과거 8영업일 연속 하락했던 경우는 ’03, ’08, ’14, ’18, ’21. ’22(2회), ‘24년에 발생. 7번의 8영업일 연속하락 평균 수익률은 -4.3%였으며 최대 -12.8%에서 최소 -1.0% 하락
 
- 연속 8일 하락 전 수익률을 살펴보면 과거 7번의 8영업일 연속 하락 전 1주, 1개월, 3개월 평균 수익률은 각각 -2.2%, -0.8%, -0.5%으로 과도한 상승에 따른 되돌림 현상보단 박스권에서 증시에 대한 기대감의 하락에 따라 발생한 현상으로 판단
 
- 이번(2024.01.14) 8일 연속 하락도 과도한 상승이 아닌 실적 전망치 하향과 실적 쇼크에 따른 기대감 축소로 일어난 현상으로 해석
 
- 연속 8일 하락이 종료된 이후 주가 방향은 하락을 마친 후 10일 까지는 상승할 확률이 높게 나타남. 실제로 지난 6번의 연속 하락 후 10일간 KOSPI는 모두 상승했으며 평균 5.0%, 최대 11.7%, 최소 0.5% 상승
 
- 이번 KOSPI 연속 하락 역시 단기간에 빠른 속도의 하락을 기록했으며 이에 대한 기술적 반등을 기대
 
- 과거 단기 반등은 10일을 넘지 않았으며 5% 수준의 반등을 예상. 이번 하락에서 하락폭이 컸던 건강관리, 조선, 철강, 반도체, 자동차의 기술적 반등을 예상

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[요일별 주제]

월- 이번주 주목할 업종
화- 경제지표/이슈점검
수 - 증시 성과 요인 분석
목 - 실적 컨센서스 점검
금 - 밸류에이션 점검, 주간 전망

퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 퀀트, 전략, 시황 애널리스트의
현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다.
매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다

http://money2.daishin.com/pdf/out/intranet_data/Product/ResearchCenter/Report/2024/01/48911_Strategy_Daily_240116.pdf

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