한투증권 MSCI 11월 분기 리뷰 결과 > 투자

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[한투증권 염동찬] MSCI 11월 분기 리뷰 결과
 
■ 예상한 수준의 평이한 분기 리뷰
 
- MSCI가 한국시간 기준 11월 15일 오전 6시(한국 시간 기준)에 분기 리뷰 결과를 발표
 
- 금양(A001570), 포스코DX(A022100), SK텔레콤(A017670) 3개 종목이 신규로 편입되었고, BGF리테일(A282330), 팬오션(A028670), 롯데에너지머티리얼즈(A020150), 카카오게임즈(A293490) 4개 종목이 편출
 
- 기존 포함 종목 중 6개 종목의 유동비율 변화가 있었는데, 한화솔루션(A009830), SK아이이테크놀로지(A361610), 넷마블(A251270)의 유동비율이 5%p 상향 조정되었고, 금호석유(A011780), F&F(A383220), 미래에셋증권(A006800) 유동비율은 5%p 하향 조정
 
- 편출입 종목의 경우 시장의 기대와 크게 차이가 나지 않았고, 유동비율이 조정된 종목 역시 시가총액이 큰 종목과 유동비율 조정이 큰 종목은 없는 전반적으로 평이한 결과였음
 
- MSCI EM지수를 추종하는 인덱스 자금 규모는 2,980억 달러 규모인데(2022년 12월말 기준), 전일 원/달러 환율 1,315원을 적용할 경우 391.2조원에 해당
 
- 이를 이용해서 신규 편입 종목의 인덱스 수요 계산 가능
1) 금양(EM지수 인덱스 비중 0.043%): 1,673억원(60일 평균 거래대금의 140.2%)
2) 포스코DX(EM지수 인덱스 비중 0.034%): 1,323억원(60일 평균 거래대금의 36.6%)
3) SK텔레콤(EM지수 인덱스 비중 0.031%): 1,228억원(60일 평균 거래대금의 423.3%)
(유동비율 변화 종목 6개 기업의 경우 인덱스 비중 변화 0.03% 미만)
 
- 인덱스 변경은 11월 30일(목) 종가에 이루어져 12월 1일(금)부터 변경된 종목이 반영될 예정. 인덱스 펀드 매수 수요 역시 11월 30일에 발생할 예정이지만, 과거 내용을 살펴보면 인덱스 변경 전 액티브 펀드의 매수수요가 선제적으로 발생.
 
텔레그램 채널: https://t.me/+TLTE8EU3QIsyMzM1

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