교보증권 11월 MSCI 정기변경 리뷰 > 투자

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[교보증권 주식전략/퀀트 강민석]
Market Insight
* 11월 MSCI 정기변경 리뷰 *

11월 15일 오전 11월 MSCI 리뷰 결과가 발표됨. MSCI EM Standard 지수는 3종목이 편입되고, 4종목이 편출되어 구성 종목 수는 103개로 감소. 시가총액 Cutoff 수치는 2,187백만 달러로 약 2.9조원 수준. 지수 적용일은 12월 1일로, 11월 30일 종가 부근에서 리밸런싱이 진행될 예정(자금 유출입 영향이 클 것으로 예상되는 종목 순으로 나열)

- 편입 종목: SK텔레콤, 금양, 포스코DX
- 편출 종목: BGF리테일, 카카오게임즈, 롯데에너지머티리얼즈, 팬오션

"23년 8월 리뷰에서 극단적 가격 상승 조건에 의해 편입이 불발된 금양은 이번 리밸런싱에 편입될 예정. 또한, SK텔레콤은 "22년 8월 리뷰에서 외국인 추가 투자여력(Foreign Room) 미달로 Standard 지수에서 편출됐지만, 외국인 지분율이 41.65%를 하회하면서 다시 편입될 예정

MSCI EM 내 한국 주식시장 비중은 12.22%에서 12.18%로 3.7bp 감소해 약 1,979억 원 정도의 자금 유출 예상. EM 내 비중이 증가하는 국가는 인도(+39.6bp), 멕시코(+3.5bp), 인도네시아(+1.9bp)이며, 감소하는 국가는 중국(-17.9bp), 남아공(-9.1bp), 태국(-4.4bp)

유동비율이 조정된 종목은 총 6종목으로, 3종목은 비율이 증가하고, 3종목은 비율이 감소. 자금 유출입으로 인한 수급 변동 영향이 상대적으로 큰 종목은 넷마블(+118억원 유입), SK아이테크놀로지(+132억원 유입)과 미래에셋증권(-145억원 유출), F&F(112억 유출) (도표6 참고)
관련 종목들은 도표 참고 바랍니다.

보고서링크 :
https://www.iprovest.com/upload/research/report/invtstg/20231115/20231115_B_20210092_802.pdf

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